Видеоотчет 29.12.2015 Американская сессия. Среднесрочная торговля фьючерсами.

Добрый вечер, уважаемые инвесторы и все те гости, которые в этот уже почти предновогодний вечер присоединился к нам. Прежде всего, наша команда управляющей компании «ABB Capital» хотела бы поздравить вас с наступающими новогодними и рождественскими праздниками и пожелать вам еще больше терпения и целеустремленности. В следующем Новом году мы продолжим публикацию наших познавательных видеообзоров, чтобы познакомить вас с новыми биржевыми тактиками.

Цена фьючерсов: стратегии поведения

В прошлом видеоотчете управляющие компании «ABB Capital» протестировали относительно новый вид актива — фьючерсы на говядину В отличие от государственных облигаций, представляющих собой финансовые обязательства, товарные рынки менее подвержены такому фактору, как учетная ставка, поскольку цена на актив формируется несколько иначе. Отличие стратегий на биржевом рынке также в том, что:

  • опережающие индикаторы (5-тилетние облигации и фондовые индексы) в данном случае отсутствуют, потому стратегия формируется на анализе предыдущего поведенческого тренда;
  • чтобы понять, когда необходимо входить или выходить с рынка, проводится свечной анализ 1-но и 5-тиминутного графика.

В остальном применяемый инструментарий технического анализа аналогичен. Теперь покажем это на примере внутридневной и среднесрочной стратегий.

Перед нами 5-тиминутный график движения цены на базовый актив «свежемороженая говядина» (GF). Как только определяется направленность ценового движения, происходит выжидание и вход на рынок в определенной точке. Ждем приближения контрольного времени, установленного правилами риск-менеджмента.

На уровне 162,22 входим на рынок («лонговая» позиция). Цена фьючерсов постепенно растет, однако цена тут же меняет свое направление. При небольшом регламентированном убытке переворачиваем позицию «на продажу». Стоп-лосс ставим на уровне 162,57. Цена продолжает колебаться в узком коридоре, потому пока не совсем ясно, какую принимать позицию. В какой-то степени, столь низкая волатильность понятна: накануне праздников рынок уже достиг своего максимума, желающих покупать нет, потому цена фьючерсов вверх не идет. С другой стороны, желающих фиксировать позицию (продавать), тоже не наблюдается, поскольку нынешний уровень в сравнении с недавними максимумами пределом не является.

По похожему принципу мы вели и среднесрочную стратегию (базовый актив — живой скот). Понимая, что цена фьючерсов в скором времени будет проседать (к концу года все будут стараться закрыть позиции), были открыты 5 контрактов («шортовая позиция»). Так как стратегия полностью себя оправдала, контракты приносят нам более 22-х тыс. дол. США, и мы закрываем позицию, поскольку дальше тянуть уже попросту некуда.

Краткосрочная стратегия сегодня нам, скорее всего, прибыли не принесет, поскольку рынок вялый, и постоянно колеблющаяся цена фьючерсов вот-вот закроет нас по стоп-лоссу. Потому выходим из рынка.

Среднесрочная стратегия принесла нам достаточно прибыли, а внутридневная — не принесла убыток, что уже является неплохим результатом. На этом мы пока что прощаемся с вами, увидимся уже в Новом торговом году!

С уважением и наилучшими пожеланиями, ваш коллектив «ABB Capital»!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

8 + шестнадцать =

Назад