Видеоотчет 29.01.2016 Американская торговая сессия. Торговля по фьючерсам LE и GF

Недавний рост цен на нефть до 36 дол. США за баррель часть экспертов назвала ажиотажным, поскольку причина столь стремительного роста на 7 дол. США за 5 дней — спекулятивная информация о возможных переговорах России и ОПЕК в феврале о снижении объемов добычи. Правда, уже сегодня 01.02.2016, цена снизилась до 34-х дол. США.

Стратегия риск-менеджмента управляющей компании «ABB Capital» направлена на получение среднего уровня доходов при минимальных уровнях риска. Если стоимость фьючерсов на нефть (а соответственно и на облигации) показывает сильную волатильность, то есть смысл переориентироваться на иные рынки, менее зависимые от нефти и валют.

Стоимость фьючерсов: как получить доход практически без риска

Мы продолжаем рассказывать о стратегиях и торговле на товарно-сырьевых рынках. Сегодня в основе нашей торговли лежит стоимость фьючерсов на свежемороженую говядину (GF) и  живой скот (LE).

Сейчас мы находимся в рынке 3-мя контрактами на обоих рынках. Согласно индикаторам был виден явный восходящий ход тренда, потому открыты длинные позиции на уровне 134,225, стоп-лосс на уровне безубытка. Анализ дневных графиков говорит о том, что цена на актив будет расти, а вместе с ней и стоимость фьючерсов.

Как видите, спустя минуту рынок резко разворачивается, что говорит о реализации крупной партии заявок. Мы предполагаем, что это явление лишь временное — рынок снова уйдет в рост. Можно было бы зафиксировать позицию на пике, а затем снова перезайти в рынок, но это потеря времени. Существующий доход в 740 дол. США дает нам пространство для маневра.

Рынок снова идет вверх, но опережающие графики показывают, что рынок волатилен. Потому мы фиксируем нашу прибыль, выходя с рынка — 1200 дол. США по LE и 650 дол. США по GF. Цена не ушла выше уровня сопротивления. Пока цена колеблется в узкой границе, мы в рынок не входим, ожидая большего уровня просадки. Вероятнее всего, скоро цена упадет вниз.

Тем временем цена дальше идет вверх, пробивая уровень открытия дня (29.01.2016), однако выше уровня закрытия 28.01 тренд не идет. Это говорит о том, что:

  • стоимость фьючерсов и базового актива практически достигла своей вершины, скоро будет разворот;
  • мы чуть поторопились, закрыв позиции, ожидая, что цена не пробьет уровень сопротивления. Однако, тем самым мы минимизировали наши риски.

Рост цены останавливается, как видим, это была всего лишь коррекция (ложный прорыв), цена снова уходит вниз, достигнув уровня поддержки, волнообразно идет вверх. Потому открываем 1 контракт (сейчас он нам пока приносит регламентированный убыток), ставим короткий стоп-лосс на уровне 134,750. Увеличиваем количество контрактов до 4-х, поскольку облигации (идущие в противофазе) показывают явное падение ценового тренда.

Определяем для себя уровень, на котором будем закрывать часть контактов — 135,820. Можно предположить, что стоимость фюьчерсов и актива будет расти и выше — до 137,925-138,00. Потому половину контрактов оставляем до планового уровня, остальные — на волю рынка.

К сожалению, новый резкий разворот закрывает нашу позицию по ордеру, не принося ни прибыли, ни убытка.

135,175 — делаем третью попытку входа на рынок после новой коррекции. 3 контракта пока приносят всего 110 дол. США прибыли. По коррелирующему активу  прибыль составляет 530 дол. США. Оставляем 1 контракт в безубытке на выходные.

Общая прибыль на волатильном рынке составила 1462 дол. США.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

девять − 8 =

Назад