Видеоотчет 23.11.2015, один из сложных торговых дней

Добрый день, уважаемые гости сайта «ABB Capital». Мы продолжаем рассказывать о том, как же происходит получение дохода благодаря грамотному применению биржевых стратегий.

В прошлых видеообзорах мы рассказывали о торговле фьючерсами на нефть, государственные облигации, золото. Генерировать прибыль удавалось благодаря тому, что фондовые индексы и опережающие индикаторы ясно давали понять, в каком направлении будет двигаться цена. Разработанная стратегия отделом риск-менеджмента вместе с аналитическим подразделением позволяла забирать с рынка пусть и не самую большую, но стабильную прибыль с практически отсутствующим риском.

Однако не всегда торговая сессия бывает столь простой. В сегодняшнем примере вы увидите, что сложность торговли, связанная с новостными факторами, неопределенностью рынка, требует максимального внимания и оперативного принятия решения. Только так инвестиции могут принести доход.

Сложность торговли в условиях неопределенности

Дневные графики показывают нам, что после двух дней коррекции (поиска своего уровня) цена уперлась в сильный технический уровень (154,03). Иными словами, падая и разворачиваясь сейчас цена нашла свой уровень поддержки, от которого, как показывает анализ, она развернется вверх. Открываем «лонговую» позицию. Стоп-лосс устанавливаем на уровне 154,00 (автоматическое закрытие с минимальным убытком, если цена все-таки пойдет дальше вниз).

  • 0,03 в данном случае означает, что стоп-лосс является коротким и открыт на три «тика» ниже. Стратегия риск-менеджмента предусматривает установку данного ордера с разрывом максимум 5 тиков — сложность торговли в том, что из-за азарта можно получить убыток, потому все правила управления рисками соблюдаются неукоснительно.

Покупатель оказался сильнее продавца и, несмотря на неопределенность фондовых индексов (сложность торговли в этом и заключается — принять верное решение иногда даже вопреки сигналам), цена продолжает расти. Это приносит 187 дол. США.

  • «Покупатель сильнее продавца». Часто именно в этом заключается сложность торговли, поскольку цена на актив растет исходя из борьбы «быков» и «медведей». Продавцам выгодно, чтобы цена падала, ведь они покупают актив и на снижении цены его продают. «Быкам» наоборот лучше покупать сейчас, а увеличение спроса дает рост цены. «Уровень проторговки» — как раз и есть тот узкий коридор, в пределах которого колеблется цена, определяясь со своим направлением. Так как контракты должны быть подтверждены наличием товара, то заключение, условно говоря, контрактов на 1000 облигаций, когда на рынке их всего 200, невозможно. Именно это и определяет, кто же в итоге оказывается сильнее. Правда, есть риск раздутия спекулятивного пузыря.

Узкий ценовой коридор

Рост цены оказался непродолжительным. Сейчас уровень находится буквально в тике от стоп-лосса, однако есть надежда на разворот, поскольку это вероятное дно. Следовательно на рынок зайдет новый покупатель, который и развернет цену в рост. К сожалению, с регламентированным убытком позиция закрывается автоматически.

Выжидаем. Цена падает до уровня 153,29, есть сигнал о развороте (фондовые индексы, 5-тилетние облигации). Стоп-лосс устанавливаем на 153,28, 10-ю контрактами входим на рынок. Целью ставим уровень «мувинга» — на этом уровне мы будем выходить из рынка, поскольку это уже составит около 10 «тиков» роста. Сложность торговли в том, чтобы определить дневной коридор цены, основываясь на котором, определяется уровень закрытия позиции. В нашем случае, как видно из графика, это 25-30 тиков. Иными словами, от нижнего разворота ставим первую цель — «мувинг» через 10 «тиков», где закрываем большую часть контрактов, оставшиеся контракты оставляем на волю рынка, установив стоп-лосс на уровне «безубытка».

«Лонговая» позиция приносит нам 718 дол. США., но цена снова развернулась, не добравшись до уровня «мувинга». Сложность торговли в том, чтобы определить, кто на рынке сильнее — цена снова вернулась на свой уровень поддержки 153,30 и стоит на месте. Мы считаем, что покупатели будут сильнее, потому стоим в «лонговой» позиции, пусть и с колеблющимся убытком.

Борьба продавцов и покупателей

Цена ушла вниз, закрыв наши контракты по стоп-лоссу снова с небольшим убытком. Сложность торговли еще и в анализе опережающих индикаторов, которые показывают довольно противоположные вещи. Потому пока выходим из рынка, ждем ясности.

153,26 — установка стоп-лосса. Снова открываем «лонговую» позицию, ставя задачу окупить предыдущие два убытка. Фондовые индексы падают, что говорит о стабильном росте цены. Ждем, пока цена достигнет уровня «мувинга». 2000 дол. США — полученная прибыль, что окупает наши убытки. Как видите, прежде, чем удастся получить прибыль, рынок несколько раз может обмануть игрока, в чем и заключается сложность торговли.

Сегодня мы показали вам, в чем заключается сложность торговли на рынке, где присутствует борьба между продавцом и покупателем, которые и диктуют условия, разворачивая тренд в ту или иную сторону. Простым участникам вроде нас остается только лишь следить за этими перипетиями и определять момент оптимального входа на рынок. Как видите, пусть с третьего раза, но у нас это получилось.

На этом пока все, ждем вас снова завтра на страницах управляющей компании «ABB Capital».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

15 − 8 =

Назад