Видеоотчет 19.11.2015, облигации и валютные фьючерсы

Добрый день! Компания «ABB Capital» снова рада видеть вас вместе с нами — всех, кто хочет узнать как проходит торговля фьючерсами на бирже, что такое доверительное управление и, возможно, стать частью нашей профессиональной команды или присоединиться к числу наших инвесторов.

Напомним, управляющие «ABB Capital» в своей работе используют несколько разных. Менее рисковая краткосрочная стратегия связана с государственными облигациями США, более рисковая, среднесрочная стратегия — с валютными фьючерсами. О них мы и расскажем дальше подробнее на наглядном примере.

Торговля фьючерсами на бирже

Каждый наш видеообзор мы начинаем с анализа уже существующего ценового тренда. Сейчас перед вами ценовой график стоимости 30-тилетних государственных облигаций США.

Напомним, что решение о том, в какой момент входит на внутридневной рынок, открывая ту или иную позицию, мы принимаем на основе следующих данных:

  • четкая направленность графика непосредственно цены 30-тилетних облигаций. Торговля фьючерсами на бирже должна приносить пусть и не самый большой, но минимально рисковый доход. При колебаниях цены в узком коридоре (что бывает перед выходом новостей, например) мы на рынок не входим;
  • анализ графика фондовых индексов американской, европейской, британской сессий. Эти графики идут в противофазе ценовому тренду облигаций. И если все три графика демонстрируют четкое движение, то можно говорить и о направленности цены облигаций;
  • анализ графиков 5-ти и 10-ти летних облигаций. Поскольку этот актив более «живой», рыночная ситуация отображается на них раньше в сравнении с 30-тилетними. Если эти графики показывают уверенное движение или разворот, то 30-тилетние облигации также покажут аналогичное движение, но с небольшим запозданием.

Среднесрочная торговля фьючерсами на бирже предусматривает глубокий фундаментальный анализ, поскольку ценовой тренд на нефть или валюту весьма подвержен новостным факторам.

Но вернемся к графику. Вчера, перед публикацией новостей себя обнаружил довольно крупный покупатель, в результате чего цена резко ушла вверх. Уже на новом уровне прошла коррекция цены, снова график ушел вверх. Предполагаем, что дальше цена будет падать, потому мы займем короткую позицию, но это будет несколько позже — после анализа фондовых индексов.

И пока ждем, посмотрим открыты среднесрочные позиции:

  • австралийский доллар. Торговля фьючерсами на бирже 3-мя контрактами проводится в «лонговой» позиции. После публикации новостей от ФРС произошло падение курса. Поскольку наш депозит позволял поставить дальний стоп-лосс, цена до него не дотянулась (позиция осталась в рынке) и пошла резко в рост. Что еще раз подтверждает, что торговля фьючерсами на бирже требует терпения и хладнокровия;
  • швейцарский франк. Тренд весьма нестабилен, потому закрываем большую часть позиций, пока они еще приносят доход;
  • мексиканский песо. Закрываем позиции по аналогичной причине;
  • новозеландский доллар. Позицию закрываем по причине того, что впереди выходные, которые могут привести к изменению линии цены. Среднесрочные стратегии рассчитаны на 3-5 дней.

Восходящая динамика фондовых индексов говорит о том, что можно открывать позицию. Продаем часть контрактов («шортовая» позиция), выставляем отложенные ордера с тем, чтобы они открылись автоматически по лучшей цене. 154,14 — уровень стоп-лосса на тик выше максимального значения цены.

Цена останавливает свое движение и уходит вверх, позиция закрывается по стоп-лоссу с незначительным убытком. Вероятнее всего, что цена пытается достичь уровня сопротивления (154,16), и на этой отметке будем рассматривать снова возможность набора позиций.

  • Важно! Политика риск-менеджмента «ABB Capital» предусматривает регламентированный риск. Иными словами, полученный убыток мы перекрываем другими позициями. Если бы облигации принесли нам доход, мы бы оставили на волю рынка несколько контрактов «среднесрока». Сейчас мы их полностью закрываем, фиксируя доход (это позиции по франку и австралийскому доллару).

Торговля фьючерсами на бирже продолжается: на развороте цены снова входим на рынок с короткой позицией. 6 контрактов приносят нам 280 дол. США. Закрывать позиции будем в районе двух уровней: уровень «мувига» и уровень открытия сегодняшнего дня.

При подходе к «мувингу» цена немного приостанавливает свое движение. У нас сейчас уже есть прибыль в чуть более 1000 дол. США, потому закрываем 2 контракта, стоп-лосс ставим чуть ближе — 2 тика от цены открытия позиции. Но, так как цена останавливается, чуть не доходя до уровня «мувинга», закрываем еще два контракта, чтобы иметь гарантированный доход. Стоп-лосс переносим на уровень безубытка. При достижении «мувинга» закрываем полностью всю позицию, поскольку от него возможен отскок вверх.

Торговля фьючерсами на бирже приносит нам пусть и не самую большую, но прибыль — стратегия позволяет фиксировать прибыль на каждом участке движения цены, минимизируя риски.

На этом пока все, завтра мы снова расскажем вам о том, как всегда быть готовым к любым рыночным изменениям и использовать их с целью получения дохода. С уважением, команда «ABB Capital».

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

пятнадцать − пять =

Назад