Видеоотчет 09.02.2016. Европейская сессия. Набор шортовой позиции по ZB на среднесрок

Большинство наших видеотчетов весьма похожи между собой, их общую суть можно объединить несколькими общими чертами:

  • в зависимости от рыночной ситуации открывается длинная или короткая позиции;
  • вход на рынок осуществляется только после однозначной уверенности в направленности тренда, о чем сообщает индикатор открытия позиций и анализ рынка;
  • торговля проводится только в условиях регламентированного убытка с минимальными значениями риска.

Однако есть и уникальные черты, присущие индивидуально каждой рыночной ситуации:

  • удобно, когда рынок идет вверх или вниз, но иногда он может быть очень волатилен. И тогда решение о закрытии позиции или сохранении контрактов в рынке принимает на свой страх и риск управляющий «ABB Capital»;
  • бывают ситуации, когда лучше закрыть 50% позиций, а бывает удобнее еще добавляться контрактами в рынок;
  • индикатор открытия позиций (опережающие коррелирующие инструменты или же активы, чей тренд находится в противофазе с торгуемым активов — например, облигации и фондовые индексы) может не всегда точно передавать информацию о точном направлении тренда.

Индикатор открытия позиций: применение на практике

Перед нами график 30-тилетних государственных облигаций. Как видим, цена находится далеко на вершине в сравнении с предыдущими дневными максимумами, что свидетельствует о «состоянии перепроданности». Вспомним основное правило ценового тренда:

  • вначале в рынок входят самые предусмотрительные — тренд растет медленно;
  • затем в рынок вступают технически подкованные — тренд ускоряется;
  • на ажиотаже в рынок входит основная масса инвесторов — тренд резко уходит вверх, но на этом этапе начинают выходить с рынка самые предусмотрительные.

Это и есть важный индикатор открытия позиций, который говорит о скором развороте рынка. Открываем короткую позицию 6-ю контрактами. Пока цена пытается найти свой уровень сопротивления, добавляемся еще 4-мя контрактами — существующий убыток в окне стакана находится в пределах допустимого.

Цена уходит вниз, снимаем нереализованные ордера, позицию частично страхуем чуть выше нового уровня сопротивления (на 2 тика выше — на 166,09 (2 контракта), 166,31 (еще 2 контракта), 167,11 — 2 контакта на случай, если цена уйдет еще выше). Оставшиеся 4 контракта могут остаться в плавающем убытке — это допустимо стратегией риск-менеджмента.

Продолжение данной стратегии смотрите в следующем отчете.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

10 − 8 =

Назад