Видеоотчет 21 октября 2015

Управляющая компания «ABB Capital» снова рада приветствовать на своей странице инвесторов и гостей, которым наверняка будет интересно наглядно узнать о том, как же все-таки происходит торговля фьючерсами на тот или иной базовый актив. В рамках принципов открытости и публичности мы продолжаем публикацию наших ежедневных видео отчетов.

Сегодняшний обзор Европейской сессии снова посвящен фьючерсами на облигации, торговлю которыми сопровождаю я, Петр, ведущий управляющий по фьючерсной секции компании «ABB Capital».

Рыночная цена и генерация дохода на торговле фьючерсными контрактами

Любое принятие решений основывается на графике, отображающем ценовые колебания на тот или иной базовый актив. После достаточно серьезного роста с одной небольшой технической коррекции рыночная цена достигла своего потолка (что особенно видно на дневных графиках).

Достаточно сильный уровень выступил нам сопротивлением, совпав при этом с нашим контрольным временем. От него начались общие продажи, мы также стоим в продажах 16-ю контрактами. Аналогичная картина наблюдается по 5-ти и по 10-тилетним облигациям.

Европейские фондовые индексы демонстрировали рост и легко корректируются. Исходя из этого, мы выбираем стратегию удерживания «шортовой» позиции до своих первых целей (см. график). Как мы видим, рыночная цена дальше продолжает понемногу снижаться. Наш стоп-лосс выставлен в соответствии с алгоритмом риск-менеджмента (не более 5-ти тиков), разработанным сотрудниками соответствующего подразделения компании «ABB Capital». Алгоритм предусматривает:

  • очень короткий стоп-лосс;
  • математическую модель, которая не позволяет уходить в убыток. В некоторых моментах это возможно, но на конец месяца это исключено.

Стоим в «шортовой» позиции, продолжаем её удерживать. Официальная биржевая цена продолжает падать, что уже принесло нам плавающую доходность в размере 1500 дол. США. В ожидании, когда рыночная цена пройдет запланированный нами уровень, выставляем 3 ордера для закрытия.

В момент, когда рыночная цена подходит к нашему уровню видим 3,5 тыс. дол. в «шортовой» позиции, что составляет 2,8% от нашего депозита. Закрываем 70% позиции, оставив 4 контракта со стоп-лоссом без убытка. Переносим стоп-лоссы на соответствующей консольной панели. При такой стратегии даже в случае разворота рынка мы ничего не потеряем, а оставшиеся 4 контракта по отложенному ордеру закроются.

Сформированная прибыль от внутридневной торговой тактики — 2,8% от корпоративного депозита. Её основой является главное правило — фиксация большей части позиций при появлении первой прибыли, оставляя меньшую часть на волю рынка.

Оставшаяся позиция закроется уже без нашего участия, а у нас на сегодня все. Ждем вас завтра снова на страницах нашего сайта!

С уважением, коллектив компании «ABB Capital«.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

шестнадцать + 13 =

Назад