Правила остановки торговой системы

Продолжаем знакомить вас с правилами работы и тестированием торговых систем. В прошлой статье мы рассказали, что такое в принципе торговая система и каковы параметры её оценки. В этой статье мы расскажем о том, по каким параметрам определяется необходимость остановки советника. И прежде всего уточним причины, по которым советник должен быть остановлен:

  • рынок динамичен и меняется через определенный промежуток времени. На разных временных участках действуют разные правила изменения тренда. Например, раньше цена на нефть менялась под воздействием рыночных факторов (баланса спроса и предложения). Сегодня решающим фактором становятся политические тенденции: военные конфликты, договоренности стран и т.д. Торговая система, работающая на одном временном периоде, дает сбой на другом. И не потому, что система нерабочая, а потому, что ей нужна переоптимизация;
  • нет 100% прибыльных торговых советников. Однако важно уметь отличать, в каком месте происходит временная просадка под действием рыночных факторов, а в какой момент советник попросту перестает работать. И если в первом случае кривая депозита восстановится, то во втором депозит будет потерян безвозвратно.

Ответы на все эти вопросы дает тестирование торговой системы.

тестирование торгового советника

Тестирование торговой системы: признаки необходимости переоптимизации

Период жизни торговой системы — около 1/8-1/4 длины периода тестирования. Если тестирование торговой системы проводилось на 5-тилетнем интервале, то время её жизни ориентировочно 7-15 месяцев. После этого периода с большой вероятностью советник начнет все чаще приносить убытки до полного «слива» депозита. Под переоптимизацией подразумевается повторное тестирование торговой системы и коррекция параметров индикаторов вплоть до их частичной замены.

Параметры оценки работы советника:

  • сопоставление реальной эффективности советника с результатами теста и анализ доходности на протяжении его работы. Реальный счет отличается от демо счета, потому результаты реальной прибыли с большой вероятностью будут хуже. Но, если тестирование торговой системы показало доход 30% при максимальной посадке 10%, то прибыль 15% на реальном счете при просадке 5% считается нормальным показателем. Если в дальнейшем пропорция будет нарушаться (падение прибыли и рост просадки), советник должен быть остановлен;
  • сопоставление реальной просадки с допустимой. Считается, что в случае превышения форвардной максимальной просадки на 150% в сравнении с оптимизационной (системный стоп-лосс), то система останавливается;
  • сравнение серии убыточных сделок на тестовом и реальном периоде. Если тестирование торговой системы показывает среднюю серию убыточных сделок 4 при максимальной серии 7 (аномалии исключаем), но на реальном счете происходит увеличение этого показателя на более чем 25% без роста аналогичного показателя по прибыльным сделкам, советник останавливается.

Общая суть сводится к тому, что робот останавливается, если тестирование торговой системы показывает результаты, отличные от работы на реальном счете. Допускается пропорциональное изменение всех параметров, в случае нарушения пропорции (резкий рост убыточных сделок или максимальной просадки) советник останавливается.

Правила выхода с рынка:

  • не выходите в момент убытка. Если сигналы о проблемах с советником определены своевременно, то он еще развернется и частично отыграет убыток. Остановка робота в критической точке легка с психологической точки зрения, но не рациональна с экономической;
  • если сигналы четкие, но робот развернулся в прибыль, не стоит тешить себя надеждой, что советник продолжит показывать хорошие результаты. Не рискуйте, останавливайте робота и проводите новое тестирование торговой системы.

И в заключении еще одна рекомендация: внимательно отслеживайте все показатели работы робота. Иногда профилактическая переоптимизация может оказаться не лишней.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

11 − 3 =

Назад