Что такое торговая система и как правильно её оценивать

Торговая система Форекс — это торговая стратегия, построенная на совокупности технических индикаторов, которая прошла все стадии оценки и анализа, которая в конечном счете представляет собой готовый продукт для результативной автоматической торговли. Иными словами, торговая система — это готовый торговый советник с детальным анализом бектеста. Бектест — результат работы торговой системы за статистически релевантный период времени, выгруженный с торговой платформы.

Правила оценки торговой системы Форекс

Глубокий анализ торговой системы Форекс предусматривает сравнение более 15-ти параметров. Акцентируем внимание на некоторых из них:

  • максимальная прибыль. Информационный параметр, поскольку достаточно нескольких пиковых аномалий, чтобы исказить статистику. Пиковые значения прибыли из анализа исключают и ориентируются на усредненные значения прибыли;
  • максимальная просадка. При риске на сделку 1,5-2% максимальная просадка 20% считается критической для среднестатистических стратегий (до 10% для консервативных). Высокорисковые роботы на основе Мартингейла могут показывать просадку до 50% от депозита. Если на реальном счете просадка увеличилась более 10%, торговая система Форекс останавливается;
  • отношение количества прибыльных сделок и убыточных. Параметр оценивается в совокупности со средним значением прибыли всех доходных сделок и среднего убытка по всем убыточным. Считается нормой, если убыточных сделок больше, но усредненная сумма прибыли их перекрывает;
  • серия прибыльных и убыточных сделок. Если на реальном счете происходит увеличение серии убыточных сделок без роста дохода, торговая система Форекс останавливается;
  • характер кривой эквити. Кривая депозита должна быть плавно восходящей. Зигзагообразный вид говорит о работе без стопов, резкие просадки — об использовании Мартингейла, горизонтальный участок в последний период тестирования — о том, что торговая система Форекс скоро перестанет работать.

оценка торговых систем

После того, как результат тестирования дал положительный результат, торговая система Форекс переводится на центовый счет, где её запускают на отрезок времени 0,01-0,02 от тестируемого периода (статистическое время жизни стратегии — 0,15-0,25 от периода тестирования). Отклонение от тестируемых данных допустимо только в том случае, если оно пропорционально по основным параметрам анализа. В противном случае система останавливается для переоптимизации.

Для остановки системы выбирают участок, на котором после серии убытков стратегия дала разворот и показала статистическую прибыль. Здесь есть две распространенные ошибки:

  • останавливать систему в момент убытка. Это имеет смысла, поскольку даже умирающая стратегия развернется и частично отыграет общий убыток;
  • после разворота тренда и получения статистической прибыли оставлять систему в действии, надеясь, что она восстановилась. Если есть повод для остановки тактики, не нужно ждать, что полуживой организм снова поднимется в полную силу.

Если остались вопросы, задавайте в комментариях. И в следующих статьях мы расскажем о том, какое количество сделок релевантно для статистической выборки, как тестировать систему (с примером MyFxBook) и как провести оптимизацию. Оставайтесь с блогом умных статей ABB Capital!

 

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

6 + четыре =

Назад